Backtesting Por El Dr. Ernie Chan

Backtesting por el Dr. Ernie Chan Backtesting por el Dr. Ernie Chan Backtesting es el proceso de alimentación de los datos históricos para una estrategia de trading automatizado y ver cómo se habría realizado. Estudiaremos diferentes métricas de rendimiento backtest común. Rendimiento Backtest se puede hacer fácilmente poco realista y un-predictivo de los rendimientos futuros debido a una larga lista de dificultades, que se examinará en este curso. La elección de una plataforma de software para backtesting también es importante, y será discutido criterios para esta elección. Ejemplos ilustrativos se han extraído de una estrategia de futuro y una estrategia de negociación de la cartera. Este es un taller pre-grabado realizado en Adobe Connect por Ernest Chan (epchan). Este taller se centra en las diversas prácticas y las trampas de backtesting estrategias de negociación algorítmica. Licencias libres de MATLAB ensayos se dispondrán de amplios ejercicios en clase. Se asume ningún conocimiento previo de MATLAB, pero un poco de experiencia de programación es necesario. El requisito de matemáticas es asumido estadísticas básicas a nivel universitario. Esquema del curso: A. Reseña de Backtesting 1. ¿Cuál es backtesting y en qué se diferencia de "simulaciones"? 2. La importancia de backtesting: ¿Por qué se backtesting un paso necesario para el comercio automatizado rentable? 3. Las limitaciones de backtesting: ¿Por qué no backtesting un paso suficiente para asegurar la rentabilidad en el comercio automatizado? 4. ¿Qué podemos hacer para aumentar el poder predictivo de los resultados backtest: la evitación de obstáculos. 5. ¿Cómo identificar buenas malas estrategias / incluso antes de un backtest: una vista previa de varias trampas a través de una serie de ejemplos. B. La elección de una plataforma backtest 1. Criterios para la elección de una plataforma backtest adecuada. 2. Una lista de las plataformas de backtesting. 3. La discusión de los pros y los contras de cada plataforma. 4. Nota especial: backtesting integrado y plataformas de ejecución automatizados. 5. ¿Por qué elegimos MATLAB? C. Tutorial de MATLAB 1. Estudio de la sintaxis. 2. Ventaja de procesamiento de matriz. 3. Ejercicios: la construcción de funciones de utilidad útiles para backtesting. 4. Utilizando cajas de herramientas. D. Backtesting una estrategia de un solo instrumento 1. Ejercicio: Una estrategia de Bollinger bandas para E-mini futuros del SP500 (ES) como estrategia significaría-reversión prototipo. La medición del rendimiento E. 1. La curva de la equidad. 2. Los rendimientos de la Franquicia y la importancia de la ratio de Sharpe. 3. riesgos de cola y la máxima reducción y duración drawdown. 4. La importancia de los costos de transacción estimados. F. La elección de una base de datos histórica 1. Criterios para la elección de una buena base de datos histórica. Datos 2. Acciones: ajustes Split / dividendos, sesgo de supervivencia. Datos 3. Futuros: la construcción de los contratos continuos, asentamiento vs precios de cierre. 4. Problemas con la sincronicidad de los datos. 5. Problemas con intradía / datos garrapata. G. Backtesting una estrategia de cartera 1. Ejercicio: Una estrategia de cartera de largo-corto de las existencias en el SP 500. 2. Pertinencia de la estrategia para 2007 los fondos quant Meltdown. 3. La importancia de la selección universo: impacto de la capitalización de mercado, liquidez, y los costos de transacción en las estrategias. Refinamiento 4. Estrategia: cómo los pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias en el rendimiento. H. La detección y eliminación de las trampas de backtesting y sesgos 1. ¿Cómo detectar el sesgo de preanálisis? 2. ¿Cómo evitar el sesgo de preanálisis? 3. Los datos de polarización espionaje: ¿por fuera de la muestra de la prueba no es una panacea. 4. negociación sin parámetros. 5. El uso de modelos lineales o "promedio-in": pros y contras. 6. Ejercicio: linealización de la estrategia de banda ES Bollinger. 7. Impacto de datos con ruido en diferentes tipos de estrategias.