Un Sistema De Comercio De Arbitraje Entre Mercados Basados En Sistemas Clasificadores Extendidas

Un sistema de comercio de arbitraje entre mercados basados ​​en sistemas clasificadores extendidas Yu-Chia Hsu a, b ,. An-Pin Chen un Jia-Haur Chang un un Instituto de Gestión de la Información, Universidad Nacional Chiao Tung, N ° 1001, Ta-Hsueh Rd. La ciudad de Hsinchu 300, Taiwan, ROC b Chia Nan Universidad de Farmacia Ciencias, No. 60, Sec. 1, Erren Rd. Rende Township, condado de Tainan 717, Taiwan, ROC Disponible en línea el 18 septiembre de 2010. Tradicionalmente, la estrategia de arbitraje más popular se deriva del costo del modelo de transporte o utilizando el enfoque de la econometría. Sin embargo, estos enfoques tienen dificultades en el trato con intra-día los datos de comercio de 1 min y la captura de oportunidad de arbitraje entre mercados en el mundo real. En esta investigación, se propone enfoques de inteligencia computacional basado en el sistema clasificador extendida (XCS). En primer lugar, a fin de reducir la cantidad de datos, los flujos de datos originales de intra-día datos de 1 min comerciales son filtrados por las condiciones de propagación relación precio variante. XCS se adopta luego para el descubrimiento regla conocimiento. Tras el análisis de la propiedad con el conocimiento específico del dominio que el precio de futuros del índice será acercarse a la de los productos al contado en el momento en el futuro maduran, cuatro factores importantes relacionados con el sesgo, diferencial de precios, fecha de caducidad, y el momento transacciones de la jornada se consideran las condiciones de XCS para construir el modelo de arbitraje entre mercados. El diferencial entre el mercado de los taiwaneses Índice de Futuros (TX) cotiza en la Bolsa de Futuros de Taiwán (TAIFEX) y el Morgan Stanley Capital International (MSCI) Taiwán Índice de futuros negociados en el Singapore Exchange Limited (SGX) son elegidos por un estudio empírico para verificar la exactitud y la rentabilidad de la modelo. Aspectos más destacados de investigación ► La captura de inter-mercado de oportunidad de arbitraje de intradía datos de 1 min comerciales. ► El uso de reglas de asociación para filtrar los datos de alta frecuencia. ► XCS se adopta para el descubrimiento regla conocimiento. Tabla 4. Fig. 7.